O preço das opções binárias excel

Opção Digital - investopedia.
Opção binária - Wikipedia.
Seg 7 de janeiro de 2013 Erin.
A Fórmula Black-Scholes - Tim Worrall.
Dê uma olhada no meu novo ebook sobre estratégias de negociação avançadas usando análise de séries temporais, aprendizado de máquina e estatísticas bayesianas, com Python e R.
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Assim, para uma opção de chamada digital, o payo. Como vimos, as opções podem ser avaliadas usando preços com risco neutro,. A fórmula de Black-Scholes para o.
[A] binário pode ser negociado em $ (lance) e $ (oferta) em 1. Se você comprar a opção binária, então você pagará $, se você decidir vender direito, então você vai vender em $.
Como um arranque, precisávamos de uma solução de serviço completo em um período de tempo muito apertado e a Signum Digital conseguiu nos oferecer exatamente isso.
Dependendo da estratégia, a negociação de opções pode proporcionar uma variedade de benefícios, incluindo a segurança do risco limitado e a vantagem da alavancagem. Outro benefício é que as opções podem proteger ou aprimorar seu portfólio em mercados em expansão, em queda e neutros. Independentemente do motivo pelo qual você comercializa opções - ou a estratégia que você usa - é importante entender como as opções têm preço. Neste tutorial, analisaremos vários fatores que influenciam o preço das opções, bem como vários modelos populares de preços de opções que são usados ​​para determinar o valor teórico das opções.
Um duplo digital com baixo K1 e K2 de ataque superior pode ser replicado fazendo uma longa opção digital com K1 e curta outra opção digital com K 2.

Excel Spreadsheets para opções binárias.
Este artigo apresenta opções binárias e fornece várias planilhas de preços.
As opções binárias dão ao proprietário um pagamento fixo (que não varia com o preço do instrumento subjacente) ou nada. A maioria das opções binárias são de estilo europeu; Estes são preços com equações de forma fechada derivadas de uma análise de Black-Scholes, com a recompensa determinada no vencimento.
Dinheiro ou Nada & amp; Opções de Ativo ou Nada.
As opções binárias podem ser Dinheiro ou Nada, ou Ativo ou Nada.
Uma chamada em dinheiro ou nada tem uma recompensa fixa se o preço da ação estiver acima do preço de exercício no vencimento. Um dinheiro ou nada colocado tem uma recompensa fixa se o preço das ações estiver abaixo do preço de exercício. Se o ativo é negociado acima da greve no vencimento, a recompensa de um ativo ou ou de nada é igual ao preço do imobilizado. Por outro lado, um ativo ou nada tem uma recompensa igual ao preço do ativo se o ativo for negociado abaixo do preço de exercício.
Opções de duas opções de dinheiro ou dinheiro.
Essas opções binárias têm preço entre dois ativos. Eles têm quatro variantes, com base na relação entre o ponto e os preços de exercício.
up and up: estes só pagam se o preço de exercício de ambos os ativos estiver abaixo do preço à vista de ambos os ativos, para cima e para baixo: estes apenas pagam se o preço à vista de um ativo for superior ao seu preço de exercício e o preço à vista do outro ativo está abaixo do seu preço de exercício em dinheiro ou nada de chamada: estes pagam um valor predeterminado do preço à vista de ambos os ativos está acima do preço de exercício em dinheiro ou nada colocado: estes pagam um valor predeterminado se o preço à vista de ambos os ativos estiver abaixo do prie de greve.
Supershares.
As opções de Supershare são baseadas em uma carteira de ativos com ações emitidas em relação ao seu valor. Os Supershares pagam um valor predeterminado se o ativo subjacente for cotado entre um valor superior e um valor inferior no final do prazo. O valor geralmente é uma proporção fixa do portfólio.
Os Supershares foram introduzidos por Hakansson (1976), e são preços com as seguintes equações.
Opções Gap.
Uma opção Gap tem um preço de gatilho que determina se a opção será paga. O preço de exercício, no entanto, determina o tamanho do pagamento.
O pagamento de uma opção Gap é determinado pela diferença entre o preço do ativo e um intervalo, desde que o preço do ativo esteja acima ou abaixo do preço de exercício. O preço e o pagamento de uma opção Gap de estilo europeu são dados por essas equações.
onde X 2 é o preço de exercício e X 1 é o preço de disparo.
Considere uma opção de compra com um preço de exercício de 30 e uma greve de gap de 40. A opção pode ser exercida quando o preço do ativo é acima de 30, mas não paga nada até que o preço do ativo esteja acima de 40.

Tutorial de Preços de Opções Binomial e Planilhas.
Este tutorial apresenta o preço da opção binomial e oferece uma planilha do Excel para ajudá-lo a entender melhor os princípios. Além disso, é fornecida uma planilha que fornece opções de baunilha e exóticas com uma árvore binomial.
Desloque-se até o final deste artigo para baixar as planilhas, mas leia o tutorial se quiser inclinar os princípios por trás do preço da opção binomial.
O preço da opção binomial baseia-se em uma hipótese sem arbitragem e é um método matematicamente simples, mas surpreendentemente poderoso, para preço de opções. Ao invés de confiar na solução para equações diferenciais estocásticas (que muitas vezes é complexa de implementar), o preço da opção binomial é relativamente simples de implementar no Excel e é facilmente compreendido.
Sem arbitragem significa que os mercados são eficientes, e os investimentos ganham a taxa de retorno livre de risco.
As árvores binomiais são freqüentemente usadas para avaliar as opções de venda americanas, para as quais (ao contrário das opções de colocação européias) não há solução analítica fechada.
Árvore de preços para ativos subjacentes.
Considere um estoque (com um preço inicial de S 0) passando por uma caminhada aleatória. Ao longo de um passo de tempo Δt, o estoque tem uma probabilidade p de aumentar por um fator u, e uma probabilidade de 1-p de queda no preço por um fator d. Isto é ilustrado pelo seguinte diagrama.
Modelo binomial de uma etapa.
Modelo Cox, Ross e Rubenstein.
Cox, Ross e Rubenstein (CRR) sugeriram um método para calcular p, u e d. Existem outros métodos (como os modelos Jarrow-Rudd ou Tian), mas a abordagem CRR é a mais popular.
Durante um pequeno período de tempo, o modelo binomial atua de forma semelhante a um ativo que existe em um mundo neutro em termos de risco. Isso resulta na seguinte equação, o que implica que o retorno efetivo do modelo binomial (do lado direito) é igual à taxa livre de risco.
Além disso, a variância de um ativo neutro em risco e um ativo em um mundo neutro em risco coincide. Isso dá a seguinte equação.
O modelo CRR sugere a seguinte relação entre os fatores reversíveis e negativos.
Reorganizando estas equações fornece as seguintes equações para p, u e d.
Os valores de p, u e d fornecidos pelo modelo CRR significam que o preço inicial inicial dos ativos é simétrico para um modelo binomial de várias etapas.
Modelo binomial em duas etapas.
Esta é uma rede bidimensional binomial.
Modelo binomial em duas etapas.
Em cada estágio, o preço das ações subiu por um fator u ou baixo por um fator d. Note que no segundo passo, existem dois preços possíveis, u d S 0 e d u S 0. Se estes forem iguais, considera-se que a rede está a ser recombinada. Se eles não são iguais, a rede é considerada não recombinante.
O modelo CRR garante uma rede de recombinação; a suposição de que u = 1 / d significa que u d S 0 = d u S 0 = S 0, e que a rede é simétrica.
Modelo Binomial Multi-Step.
O modelo binomial multi-passo é uma extensão simples dos princípios dados no modelo binomial de duas etapas. Nós simplesmente avançamos no tempo, aumentando ou diminuindo o preço das ações por um fator u ou d a cada vez.
Modelo Binomial Multi-Step.
Cada ponto na rede é chamado de nó e define um preço de ativos em cada ponto no tempo. Na realidade, muitas outras etapas geralmente são calculadas do que as três ilustradas acima, muitas vezes milhares.
Pagamentos para preço de opção.
Consideraremos as seguintes funções de recompensa.
V N é o preço da opção no nó de expiração N, X é o preço de greve ou exercício, S N é o preço das ações no nó de expiração N.
Agora precisamos descontar as recompensas de volta a hoje. Isso envolve retroceder através da rede, calculando o preço da opção em todos os pontos.
Isso é feito com uma equação que varia com o tipo de opção em consideração. Por exemplo, as opções europeias e americanas são preços com as equações abaixo.
N é qualquer nó antes do prazo de validade.
Preço de opção binomial no Excel.
Esta planilha do Excel implementa uma estrutura de preços binomial para calcular o preço de uma opção. Basta inserir alguns parâmetros como indicado abaixo.
O Excel gerará a rede binomial para você. A planilha é anotada para melhorar sua compreensão.
Observe que o preço das ações é calculado a tempo. No entanto, o preço da opção é calculado para trás a partir do tempo de expiração até hoje (isto é conhecido como indução para trás).
A planilha também compara o preço Put e Call fornecido pela rede de preços da opção binomial com a dada pela solução analítica da equação de Black-Scholes; Por muitos passos de tempo na rede, os dois preços convergem.
Se você tiver dúvidas ou comentários sobre este tutorial de preços da opção binomial ou a planilha eletrônica, informe-me.
Pricing Vanilla e Exotic Options com Binomial Tree no Excel.
Esta planilha Excel apresenta vários tipos de opções (europeu, americano, Shout, Chooser, Compound) com uma árvore binomial. A planilha também calcula os gregos (Delta, Gamma e Theta). O número de etapas de tempo é facilmente variado e # 8211; a convergência é rápida.
Os algoritmos estão escritos em VBA protegido por senha. Se você quiser ver e editar a VBA, compre a planilha desprotegida em investexcel / buy-spreadsheets /.
23 pensamentos sobre & ldquo; Tutorial e planilhas de preços da opção Binomial & rdquo;
Oi, eu queria saber se você possui planilhas que calculam o preço de uma opção usando o modelo de preço de opção binomial (CRR) (incluindo o rendimento de dividendos) .. e então uma comparação com o preço do black scholes (para as mesmas variáveis) pode ser exibida em um gráfico (mostrando a convergência)
Eu invadi esta planilha. Ele compara os preços das opções européias dadas por equações analíticas e uma árvore binomial. Você pode alterar o número de etapas binomiais para comparar a convergência com a solução analítica.
Muito obrigado por essa explicação.
Você sabe como obter a volatilidade implícita das opções americanas através da árvore binomial? Você pode me apontar para um documento ilustrando isso, por favor.
Nesta planilha, eu respaldou a volatilidade implícita de uma opção americana (ou européia) de uma árvore binomial usando uma busca de meta simples: volatilidade implícita da árvore binomial.
Quando eu tiver tempo, escreverei uma planilha que usa Newton-Raphson ou um método Bisection em uma árvore binomial.
Este material está um pouco acima da minha cabeça. Eu gostaria de encontrar uma maneira de dizer o que é o delta de qualquer opção de estoque. Por exemplo, se você estivesse olhando para Puts on Amazon:
Como você acharia o delta dos $ 230 May Puts?
Existe algo mais que seria sábio olhar?
Muito obrigado, de um Newbie Opções!
O delta de uma opção é aproximadamente a probabilidade de estar no dinheiro no vencimento. O uso de estatísticas simples o fechará. Se o seu em uma pitada de volatilidade implícita, você pode usar o histórico como um proxy.
Todos estes & # 8220; proxies & # 8221; e os pressupostos irão levá-lo para longe do modelo delta, mas você terá uma idéia.
Como um exemplo. Se o estoque for negociado em 230 e a greve é ​​230, faz sentido pensar que o estoque pode ser maior ou menor e, portanto, o delta é de cerca de 50. Por outro lado, a chamada de 100 greves será quase 100% no dinheiro por expiração (usando o tempo para expirar o exemplo), então faz sentido que seu delta seja 1 (ou 100 dependendo da maneira como você olha para o delta)
Para opções europeias, tente Delta = OptionPremium / StraddlePremium.
Você descobrirá que, para opções de div variações americanas, isso funciona perfeitamente bem.
Para opções mais antigas, eu sempre preferiria métodos empíricos ("chocados" e # 8217;) em métodos analíticos, pois a maioria dos modelos de preços contam mal pela proporcionalidade dos dividendos (dDiv / dSpot), distorção, correlação IR / Equidade , etc etc.
Isso é ótimo e útil. Obrigado pela sua contribuição para a comunidade.
Oi Samir, estou escrevendo um papel sobre o método Binomial para minha escola. Gostaria de ter sua permissão para copiar o gráfico Binomial de dois passos para o meu papel. Será referenciado seguindo o guia de citação da APA.
Obrigado em antecipação à sua resposta favorável.
Claro, vá em frente e faça referência a investexcel.
Isso é bom e espero que você faça sua parte justa do dinheiro.
Estou tentando descobrir o efeito de períodos de apagão no valor de uma opção de colocação # 8211; você tem uma planilha que faz isso?
você pode definir o que você quer dizer com & # 8220; Período de blackout & # 8221; é o mesmo que:
Oi, o modelo funciona perfeitamente quando o preço do exercício está próximo do preço das ações e / ou O tempo até a maturidade é próximo ao número de etapas. I & # 8217; m novato em modelos Binomial e experimentei alterar o preço do exercício e / ou o número de etapas substancialmente. Se eu tiver um preço de faturamento fora do dinheiro. O valor do modelo Binomial aproxima Zero, enquanto o valor B & amp; S é mais & # 8220; resistente & # 8221 ;. Se eu diminuir o número de passos para 1, o valor dos modelos Binomial aumenta dramaticamente enquanto o valor B & amp; S permanece o mesmo. Existe algo que você pode dizer sobre limitações quanto ao modelo Binomial? Quando usar e não usar. ?
Você possui planilhas de uma árvore binomial com um estoque que paga dividendos trimestrais? Não consigo descobrir como lidar com isso.
Há várias maneiras de abordar isso. A melhor maneira é usar um modelo de dividendo discreto e inserir a data real em que o dividendo é pago. Ainda não vi um modelo adequado no investexcel.
no lugar disso, simplesmente determine o valor total em dólares de todos os dividendos trimestrais pagos entre o Tempo = 0 e o vencimento. pegue esse número, divida-se pelo preço atual das ações para obter o rendimento de dividendos. Use este rendimento nos modelos fornecidos pela Samir. A maior imprecisão virá de um mispricing do premium americano, uma vez que um grande dividendo pago amanhã vs o mesmo dividendo pago um dia antes do prazo de validade terá diferentes efeitos no prêmio americano.
Eu percebi isso agora. Eu só tive que adicionar mais passos para o modelo. Isso funciona bem agora.
Obrigado por um modelo explicativo e relativamente simples.
Oi, você pode me indicar informações sobre como calcular os gregos dessas opções usando o modelo binomial? Eu sei como fazê-lo para Black-Scholes, mas não para o americano.
opções. Obrigado por qualquer ajuda que você possa me dar, e excelente trabalho na sua planilha.
Em primeiro lugar, quero agradecer por publicar isso, particularmente a planilha do Excel que mostra a árvore do preço binomial com guias / ilustrações. Extremamente útil.
Em segundo lugar, eu brinquei com esse arquivo, e acredito que descobri um pequeno busto na planilha. Ao tentar descobrir como a equação de preço da opção de venda funciona na célula E9, percebi que a fórmula faz referência a B12 (nSteps), mas tenho certeza de que é suposto fazer referência a B11 (TimeToMaturity).
Parece-me que a lógica dessa fórmula é que o preço da opção de venda é impulsionado pelo preço de comprar a chamada e vender o estoque subjacente (criando uma venda sintética, estabelecendo dividendos para esse fim) e, em seguida, ajustando Este valor, descontando a greve futura da colocação por r por períodos t, que eu vagamente parece lembrar, está ajustando a taxa de retorno imputada sobre o excesso de caixa da venda de ações. Em qualquer caso, nSteps em princípio não deve entrar em jogo aqui.
D, eu vi o mesmo sobre colocar preços também. Eu acho que estava tentando usar a paridade de put-call [1], mas, como você observa, usa a variável errada. A fórmula deve ser: = E8 + StrikePrice * EXP (-RiskFreeRate * TimeToMaturity) - SpotPrice.
Além disso, acho que há um erro na probabilidade de & # 8220; acima e # 8221; também. Você precisa subtrair o rendimento de dividendos da taxa de juros, então a fórmula deve ser: = (EXP ((B9-B13) * B16) - B18) / (B17-B18)
Obrigado pela planilha!
Gostei do seu modelo em binogramas binomial. Estou usando o modelo para prever os preços do ouro para uma vida de mina de 20 anos. Como faço para obter apenas a previsão de preços, em vez de descontar, como muitas vezes é feito.
Ansioso pela sua ajuda e vou reconhecê-lo no meu trabalho de tese.
Posso fazer apenas 5 passos com o modelo? Seria possível adicionar mais passos?
Obrigado e cumprimentos.
PS A fórmula já foi ajustada conforme proposto por D e Ben West?

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Opções de opções binárias excel
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Tabela de cálculo de preços de opções.
A minha tabela de cálculo de preços de opções permitirá que você prenda opções europeias de chamadas e opções usando o modelo Black e Scholes.
Compreender o comportamento dos preços das opções em relação a outras variáveis, como preço subjacente, volatilidade, tempo de expiração, etc, é melhor feito por simulação. Quando eu aprendi primeiramente sobre as opções, comecei a construir uma planilha para me ajudar a entender os perfis de recompensas das chamadas e colocações e também o que os perfis aparentam de diferentes combinações. Coloquei o meu livro aqui e você é bem-vindo.
Simplificado.
Na guia de planilha "básica", você encontrará uma calculadora de opção simples que gera valores justos e opção Gregos para uma única chamada e coloque de acordo com as entradas subjacentes selecionadas. As áreas brancas são para a entrada do usuário enquanto as áreas verdes sombreadas são as saídas do modelo.
Volatilidade implícita.
Sob as principais saídas de preços, há uma seção para calcular a volatilidade implícita para a mesma opção de chamada e colocação. Aqui, você insere os preços de mercado das opções, já pagos ou lance / perguntar na célula branca do mercado e a planilha calcula a volatilidade que o modelo usaria para gerar um preço teórico que esteja em linha com o mercado preço, ou seja, a volatilidade "implícita".
Gráficos de Payoff.
A guia PayoffGraphs fornece o perfil de perda e lucro das pernas básicas da opção; comprar chamada, vender chamada, comprar colocar e vender colocar. Você pode alterar as entradas subjacentes para ver como suas mudanças afetam o perfil de lucro de cada opção.
Estratégias.
A guia Estratégias permite que você crie combinações de opção / estoque de até 10 componentes. Novamente, use as áreas de tempo para a entrada do usuário enquanto as áreas sombreadas são para as saídas do modelo.
Preços teóricos e gregos.
Use esta fórmula Excel para gerar preços teóricos para qualquer chamada ou colocação, bem como a opção Gregos:
Uma fórmula de exemplo pareceria = OTW_BlackScholes (c, p, 25, 26, 0.25, 0.05, 0.21, 0.015).
Volatilidade implícita.
As mesmas entradas que acima, exceto:
Preço de mercado O último mercado atual, lance / peça da opção.
Exemplo: = OTW_IV (p, 100, 100, 0,74, 0,05, 8,2, 0,01)
Se você está tendo problemas para que as fórmulas funcionem, verifique a página de suporte ou envie-me um e-mail.
Se você está atrás de uma versão on-line de uma calculadora de opções, então você deve visitar o preço da opção.
Apenas para notar que muito do que eu aprendi que fez esta planilha é possível foi tirado do altamente aclamado livro sobre modelagem financeira por Simon Benninga - Modelagem Financeira - 3ª Edição.
Se você é um viciado em Excel, você adorará este livro. Há muitos problemas do mundo real que Simon resolve usando o Excel. O livro também vem com um disco que contém todos os exercícios que Simon ilustra. Você pode encontrar uma cópia da Modelagem Financeira na Amazon, é claro.
Opção Pricing Option Workbook XLS Black e Scholes Binomial Modelo Fórmula Rápida Fórmula Opção Gregos Gregos Visão geral Opção Opção Delta Opção Gamma Opção Theta Opção Vega Opção Rho Charme.
Comentários (112)
Peter 19 de fevereiro de 2017 às 16:47.
Luciano 19 de fevereiro de 2017 às 11h27.
2) Como faço para calcular os gregos de uma estratégia de várias pernas? E. g.Is o & quot; total & quot; delta a soma dos deltas de uma única perna?
Peter 12 de janeiro de 2017 às 17h23.
Mike C 12 de janeiro de 2017 às 6h26.
Peter 14 de dezembro de 2016 às 16h57.
Clark 14 de dezembro de 2016 às 4:12 da manhã.
Quais são as setas para cima / para baixo que deveriam fazer na página de estratégias?
Peter 7 de outubro de 2014 às 6:21 da manhã.
Denis 7 de outubro de 2014 às 3:07 da manhã.
Peter 10 de junho de 2014 às 1:09 da manhã.
Jack Ford 9 de junho de 2014 às 5:32 da manhã.
Na Opção Trading Workbook. xls OptionPage.
Eu mudei o preço do subjacente e o preço de exercício para calcular o IV,
24-Nov-11 Today & # 039; s Date.
30,00% de volatilidade histórica.
19-Dez-11 Data de validade.
3,50% de taxa de risco livre.
2,00% Rendimento de dividendos.
0,07 DTE em Anos.
Preço da greve Preço Volatilidade do preço.
6,100.00 ITM 912.98 999.00 57.3540%
6,100.00 ITM 912.98 912.98 30.0026%
6,100.00 ITM 912.98 910.00 27.6299%
6,100.00 ITM 912.98 909.00 26.6380%
6,100.00 ITM 912.98 0.0038%
6,100.00 ITM 912.98 907.00 24.0288%
6,100.00 ITM 912.98 906.00 21.9460%
6,100.00 ITM 912.98 905.00 0.0038%
6,100.00 ITM 912.98 904.00 0.0038%
6,100.00 ITM 912.98 903.00 0.0038%
6,100.00 ITM 912.98 902.00 0.0038%
O IV foi mudado tão dramaticamente?
Eu gosto muito da sua web e excelente livro de trabalho, eles são os melhores no.
Muito obrigado!
Peter 10 de janeiro de 2014 às 1:14 da manhã.
cdt 9 de janeiro de 2014 às 22:19.
Eu tentei a planilha no Openoffice, mas não funcionou. Isso usa Macros ou funções incorporadas?
Ravi 3 de junho de 2013 às 6h40.
Você pode, por favor, me informar como podemos calcular a Taxa Livre de Risco no caso de USDINR Currency Pair ou qualquer outro par em geral.
Peter 28 de maio de 2013 às 7:54 da tarde.
máximo 24 de maio de 2013 às 8:51 da manhã.
Olá, que excelente arquivo!
Peter 30 de abril de 2013 às 9:38 horas.
até 28 de abril de 2013 às 21h05.
Oi, obrigado pela planilha. No entanto, estou preocupado com o P / L calculado no vencimento. Deve ser feito de duas linhas retas, juntas ao preço de exercício, certo? mas não entendi isso. Por exemplo, para uma rodada com $ 9, o prémio utilizado é de US $ 0,91, o P / L para o preço subjacente de 7, 8, 9, 10 foi de 1,19, 0,19, -0,81, -0,91, quando eles deveriam ser 1,09, 0,09, - 0,09, 0,91, -0,91, isn & # 039; t que está correto?
Peter 15 de abril de 2013 às 7:06 da tarde.
Mmm. A volatilidade média é mencionada na célula B7, mas não representada graficamente. Eu não quis graficar isso, pois seria apenas uma linha plana em todo o gráfico.
Ryan 12 de abril de 2013 às 9:11 da manhã.
Desculpe, eu li novamente a minha pergunta e foi confuso .. Eu só estou querendo saber se existe uma maneira de também lançar a Volatilidade média no gráfico?
Peter 12 de abril de 2013 às 12h35.
Ryan 10 de abril de 2013 às 6:52 da tarde.
Peter 21 de março de 2013 às 6h35.
Desmond 21 de março de 2013 às 3:16 da manhã.
Posso saber o formulário ao derivar o preço teórico na guia básica.
Peter 27 de dezembro de 2012 às 5:19 da manhã.
Steve 16 de dezembro de 2012 às 13:22.
Excelentes planilhas - muito obrigado!
Peter 29 de outubro de 2012 às 11:05.
Vlad 29 de outubro de 2012 às 21h43.
Preço de estoque $ 40.0.
Taxa de juros 3,0%
Vencimento em 1,0 mês (es) 0,1.
Theta -2.06 -0.0056.
Peter 4 de junho de 2012 às 12h34.
Zorão 1 de junho de 2012 às 11h26.
Olá, como eu sou novo em opções de negociação em futuros, explique-me como calcular a margem, ou o prémio diário, no Índice de Dólar, como vi na página da ICE Futures US, que a margem para o estrondo é de apenas 100 dólares. É tão barato que, se eu comprei chamadas e coloquei opções com a mesma greve, e formei o straddle, é interessante se exercitar no início de uma perna da posição? Eu tenho na minha conta 3000 dólares.
Peter 21 de maio de 2012 às 5:32 da manhã.
Peter 3 de abril de 2012 às 7:08 pm.
Darong 3 de abril de 2012 às 3:41 da manhã.
Tenho uma pergunta rápida quando acabei de estudar as Opções.
Para o VWAP, normalmente, os comerciantes de opções o calculam por conta própria ou tendem a se referir ao valor calculado por fornecedores de informações ou etc.? Quero saber sobre a convenção do mercado dos comerciantes & # 039; perspectivas como um todo para negociação de opções.
Aprecie se você voltar para mim.
pinta yadav 29 de março de 2012 às 11:49 am.
Este é um programa bem educado, mas as macros necessárias para serem habilitadas para o seu trabalho.
Peter 26 de março de 2012 às 7:42 pm.
Amitabh 15 de março de 2012 às 10:02 da manhã.
madhavan 13 de março de 2012 às 7:07 am.
A primeira vez que estou passando por qualquer avaliação útil na negociação de opções. Gostei muito. Mas é preciso fazer um estudo aprofundado para entrar em negociação.
Jean charles 10 de fevereiro de 2012 às 9:53 da manhã.
Peter 31 de janeiro de 2012 às 16:28.
Você quer dizer um exemplo do código? Você pode ver o código na planilha. Também está escrito na página Black Scholes.
dilip kumar 31 de janeiro de 2012 às 3:05 am.
Peter 31 de janeiro de 2012 às 2:06 da manhã.
Você pode abrir o editor VBA para ver o código usado para gerar os valores. Alternativamente, você pode ver os exemplos na página do modelo Black Scholes.
iqbal 30 de janeiro de 2012 às 6:22 da manhã.
Peter 26 de janeiro de 2012 às 17h25.
Oi Amit, há um erro que você pode fornecer? Qual sistema operacional você está usando? Você viu a página de suporte?
Em 25 de janeiro de 2012 às 5:56 da manhã.
A pasta de trabalho não está abrindo.
sanjeev 29 de dezembro de 2011 às 22:22.
Obrigado pela pasta de trabalho.
P 2 de dezembro de 2011 às 10:04 da tarde.
Dia bom. Indian man trading today Found spreadsheet mas funciona? Olhe para isso e precisa ser corrigido para corrigir o problema?
akshay 29 de novembro de 2011 às 11:35 am.
Deepak 17 de novembro de 2011 às 10:13 da manhã.
Peter 16 de novembro de 2011 às 17:12.
Deepak 16 de novembro de 2011 às 9h34.
Peter 30 de outubro de 2011 às 6:11 da manhã.
NEEL 0512 30 de outubro de 2011 às 12h36.
HI PETER GOOD MAORNING.
Peter 5 de outubro de 2011 às 10:39 horas.
Ok, agora vejo. No Open Office, você deve primeiro ter o JRE instalado - Faça o download do JRE mais recente.
Peter 5 de outubro de 2011 às 5:47 pm.
Depois de ativar Macros, salve o documento e reabra-o.
Kyle 5 de outubro de 2011 às 3:24 da manhã.
Sim, estava recebendo $ MARCOS? e $ NAME? erro. Eu habilitei os marcos, mas ainda obto o $ NAME? erro. Obrigado pelo seu tempo.
Peter 4 de outubro de 2011 às 5:04 da tarde.
Sim, deveria funcionar. Você está tendo problemas com o Open Office?
Kyle 4 de outubro de 2011 às 13h39.
Eu queria saber se esta planilha pode ser aberta com o escritório aberto? Em caso afirmativo, como eu iria sobre isso?
Peter 3 de outubro de 2011 às 11:11.
NK 1 de outubro de 2011 às 11:59 da manhã.
Oi, eu sou novo nas opções. I & # 039; m calculando os prêmios Call e Put para TATASTEEL (usei a calculadora de opções American Style). Data - 30 de setembro de 2011.
Preço de greve - 400.
Taxa de juros - 9,00%
Volatilidade - 37,28% (obtive isso de Khelostocks)
Data de expiração - 25 de outubro.
Também me diga o que colocar para taxa de juros e de onde obter a volatilidade para estoques específicos em cálculo.
CHAMADA - 27 PUT - 17.40.
Por que existe tal diferença e qual deve ser a minha estratégia comercial nestes?
Peter 8 de setembro de 2011 às 1:49 da manhã.
Sim, é para opções europeias, de modo que se adequarão às opções do índice Indian NIFTY, mas não às opções de compra de ações.
Mehul Nakar 8 de setembro de 2011 às 1:23 da manhã.
É essa opção de arquivo feito em estilo europeu ou estilo americano.
À medida que as OPÇÕES indianas estão negociando em estilo americano.
Você pode fazer modelo de estilo americano para o usuário do mercado indiano.
Mahajan 3 de setembro de 2011 às 12:34 pm.
Peter 3 de setembro de 2011 às 6:05 da manhã.
Peter 3 de setembro de 2011 às 6:03 da manhã.
Gina 2 de setembro de 2011 às 3:04 da tarde.
Se você olhar para PUPs de dezembro de 2011 para netflix - eu tenho um spread - curto 245 e longo 260 - por que isso não reflete um lucro de 15 em vez de 10?
Mahajan 2 de setembro de 2011 às 6:58 da manhã.
Peter 26 de agosto de 2011 às 1:41 da manhã.
Edwin CHU (HK) 26 de agosto de 2011 às 12:59 da manhã.
Eu sou um comerciante de opções ativo com meu próprio boob de comércio, acho sua planilha de opções Opções Estratégias bastante útil, MAS, pode atender a spreads de calendário, eu acho que acho uma pista para inserir minhas posições quando confrontado com opções e futuros contratos de diferentes meses?
Espero ter notícias suas logo.
Peter 28 de junho de 2011 às 18:28.
Sunil 28 de junho de 2011 às 11h42.
em qual identificação de correio devo enviar?
Peter 27 de junho de 2011 às 7:07 pm.
Oi, Sunil, envie-me um e-mail e podemos levá-lo a conversa offline.
Sunil 27 de junho de 2011 às 12:06.
Oi Peter, muito obrigado. Eu tinha passado pelas funções VB, mas eles usam muitas funções inbuild excel para cálculos. Eu queria escrever o programa no Foxpro (linguagem de tempo antigo) que não possui as funções inbuild nisso e, portanto, estava procurando lógica básica nele. Nunca menos, o excel também é muito útil, o que eu não acho que alguém também tenha compartilhado em qualquer site.
Peter 27 de junho de 2011 às 6:06 da manhã.
Oi Sunil, para Delta e Volatilidade Implícita, as fórmulas estão incluídas no Visual Basic fornecido com a planilha no topo desta página. Para Volatilidade Histórica, você pode consultar a página deste site no cálculo da volatilidade. No entanto, não tenho certeza sobre a probabilidade de lucro - você quer dizer a probabilidade de que a opção expire no dinheiro?
Sunil 26 de junho de 2011 às 2:24 da manhã.
Como faço para calcular o seguinte. Quero escrever um programa para executá-lo em vários estoques por vez e fazer varredura de primeiro nível.
2. Volatilidade implícita.
3. Volatilidade histórica.
4. Probabilidade de lucro.
Peter 18 de junho de 2011 às 2:11 da manhã.
Aparecer? O que você quer dizer?
Tubarão 17 de junho de 2011 às 2:25 da manhã.
onde está o pop-up.
Peter 4 de junho de 2011 às 6:46 am.
DevRaj 4 de junho de 2011 às 5:55 da manhã.
Muito bom artigo e o excelente é muito bom.
Ainda uma pergunta.
Como calcular a volatilidade usando (preço da opção, preço no local, tempo)
Satya 10 de maio de 2011 às 6:55 da manhã.
Peter 28 de março de 2011 às 4:43 pm.
Funciona para qualquer opção europeia - independentemente do país onde as opções são negociadas.
Emma 28 de março de 2011 às 7h45.
Você tem isso para ações irlandesas.
Peter 9 de março de 2011 às 9:29 pm.
Oi Karen, esses são alguns grandes pontos!
Karen Oates 9 de março de 2011 às 8:51 pm.
A sua negociação de opções não está funcionando, porque você não encontrou esse sistema certo ainda ou porque ganhou o mesmo em um sistema?
Peter 20 de janeiro de 2011 às 17:18.
Claro, você pode usar a volatilidade implícita, se quiser. Mas o ponto de usar um modelo de precificação é que você tenha sua própria idéia de volatilidade para que você saiba quando o mercado está "implícita" um valor diferente do seu. Então, você está em uma posição melhor para determinar se a opção é barata ou dispendiosa com base em níveis históricos.
t castelo 20 de janeiro de 2011 às 12:50 horas.
Os gregos que são calculados na guia OptionPage de OptionTradingWorkbook. xls parecem depender da volatilidade histórica. Os Gregos não deveriam determinar a Volatilidade Implícita? A comparação dos valores dos gregos calculados por esta pasta de trabalho produz valores que concordam com, por exemplo, os valores em TDAmeritrade ou ThinkOrSwim somente se as fórmulas forem editadas para substituir HV por IV.
Peter 20 de janeiro de 2011 às 5:40 da manhã.
Ainda não - você tem alguns exemplos que você pode sugerir? Qual modelo de preço eles usam?
20 de janeiro de 2011 às 5:14 da manhã.
Qualquer coisa disponível para opções de taxa de juros?
Peter 19 de janeiro de 2011 às 8:48 pm.
É a volatilidade esperada que o subjacente realizará até agora até a data de validade.
pergunta geral 19 de janeiro de 2011 às 17:13.
Oi, a entrada histórica da volatilidade é anualizada vol, ou vol para o período de hoje até a data de validade? obrigado.
imlak 19 de janeiro de 2011 às 4:48 da manhã.
Muito bom, resolveu meu problema.
SojaTrader 18 de janeiro de 2011 às 8h50.
muito feliz com a planilha.
Agradecimentos e cumprimentos da Argentina.
Peter 19 de dezembro de 2010 às 21h30.
Oi Madhuri, você habilita Macros? Consulte a página de suporte para obter detalhes.
madhuri 18 de dezembro de 2010 às 3:27 am.
mesma opinião sobre a folha de cálculo que.
& quot; este modelo não funciona, independentemente do que você coloca na página básica de valores, ele possui um erro de nome inválido (#name?) para todas as células de resultados. Mesmo quando você abre pela primeira vez, os valores padrão que o criador colocou em don & # 039; t mesmo funcionam & quot;
MD 25 de novembro de 2010 às 9:29 am.
Essas fórmulas funcionam para o mercado indiano? Responda por favor.
rick 6 de novembro de 2010 às 6:23 da manhã.
Você tem isso para ações dos EUA.
6 de agosto de 2010 às 7:19 da manhã.
Excelente material. Finalmente, um bom site com uma planilha simples e fácil de usar!
Dinesh 4 de outubro de 2010 às 7:55 am.
Pessoal, isso funciona e é muito fácil. Apenas ative as macros no excel. A maneira como foi colocada é muito simples e com pouca compreensão de Opções, qualquer um pode usá-lo. Ótimo trabalho especialmente Estratégias de opção e amp; Página de opção.
Peter 3 de janeiro de 2010 às 5:44 da manhã.
A forma dos gráficos é a mesma, mas os valores são diferentes.
robert 2 de janeiro de 2010 às 7:05 am.
Todo o gráfico na folha Theta é idêntico. Os dados do gráfico Oprion Price estão corretos? THX.
daveM 1 de janeiro de 2010 às 9:51 da manhã.
A coisa aberta imediatamente para mim, funciona como um encanto. e o livro Benninga. Estou muito satisfeito por você referenciá-lo.
Peter 23 de dezembro de 2009 às 16:35.
Oi, canção, você tem a fórmula atual para opções asiáticas?
Canção 18 de dezembro de 2009 às 10:30 da tarde.
Preciso da sua ajuda sobre o preço da opção asiática usando excel vba. Eu não sei como escrever o código.
Peter 12 de novembro de 2009 às 6:01 da tarde.
A planilha não funciona com o OpenOffice?
Querendo saber o 11 de novembro de 2009 às 8:09 da manhã.
Alguma solução que funcione com o OpenOffice?
rknox 24 de abril de 2009 às 10:55 da manhã.
Muito legal! Muito bem feito. Você, senhor, é um artista. Um hacker antigo (76 anos - começou no PDP 8) para outro.
Peter 6 de abril de 2009 às 7:37 am.
Ken 6 de abril de 2009 às 5:21 da manhã.
Oi, e se eu estiver usando o Office no Mac? tem um erro de nome inválido (#name?) para todas as células de resultados. THX.
Giggs 5 de abril de 2009 às 12:14 pm.
Ok, está funcionando agora. Eu salvei & amp; fechou o arquivo excel, abriu novamente, e os resultados estavam lá, nas áreas azuis! FYI, eu tinha habilitado todas as macros em "Segurança das macros" . Pode esperar para jogar com o arquivo agora.
Giggs 5 de abril de 2009 às 12:06.
Eu não vejo o popup. Uso o Excel 2007 no Vista. A apresentação é bastante diferente das versões anteriores. Eu habilitei todas as macros. Mas eu ainda recebo o erro #name. Qualquer ideia?
Giggs 5 de abril de 2009 às 12:00 da tarde.
Eu não vejo o popup. Uso o Excel 2007 no Vista. A apresentação é bastante diferente das versões anteriores. Qualquer ideia?
Admin 23 de março de 2009 às 4:17 da manhã.
decepcionado 22 de março de 2009 às 4:25 da tarde.
este modelo não funciona, não importa o que você coloca na página básica de valores, ele possui um erro de nome inválido (#name?) para todas as células de resultados. Mesmo quando você abre primeiro a coisa, os valores padrão que o criador colocou nao nem funcionam.