Estratégia de negociação cíclica

Indústria cíclica.
O que é uma "indústria cíclica"
Uma indústria cíclica é um tipo de indústria que é sensível ao ciclo econômico, de modo que as receitas geralmente são maiores em períodos de prosperidade econômica e expansão e menores nos períodos de recessão econômica e contração. Empresas em indústrias cíclicas podem lidar com esse tipo de volatilidade, implementando demissões e cortes para compensar durante os maus momentos e pagando bônus e contratando em massa nos bons tempos.
BREAKING Down 'Indústria Cíclica'
A indústria cíclica é sensível aos ciclos econômicos, de modo que as recessões no ciclo obrigam os consumidores a priorizar as despesas e potencialmente cortar algumas que não são essenciais. Portanto, as indústrias que se concentram em produtos não essenciais enfrentam o maior risco de perda de receita quando a contração econômica se apropria. Em contrapartida, as indústrias, como as empresas de serviços públicos, tendem a enfrentar as tempestades econômicas muito melhores, já que não importa o tempo ruim, a maioria das pessoas encontra uma maneira de pagar sua conta de luz.
O Ciclo de negócios.
O ciclo comercial é composto por quatro fases discretas. Durante a fase expansiva, a produtividade cresce, o desemprego diminui e os mercados de ações tendem a aumentar. Porque mais pessoas estão empregadas durante esta fase e suas carteiras estão crescendo, elas têm mais renda discricionária e são menos reticentes em gastá-la. O pico segue a fase expansiva. Neste ponto, a economia atingiu o fim da expansão e, posteriormente, inicia sua fase de contração.
O rendimento discrecional cai durante a contração, à medida que mais pessoas estão desempregadas e a produtividade é menor. As recessões ocorrem durante a fase de contração, embora nem todos os períodos de contração resultem em recessões. Nos Estados Unidos, dois trimestres consecutivos do declínio do produto interno bruto (PIB) representam os critérios mais comuns para declarar uma recessão oficial. A fase final do ciclo econômico é a calha. Esta fase é onde a economia se desloca antes de iniciar o ciclo de novo e começar outra fase de contração.
Exemplos de indústrias cíclicas.
As indústrias envolvidas na produção de bens duráveis, como matérias-primas e equipamentos pesados, tendem a ser cíclicas. Os produtos discricionários do consumidor, um setor focado em produtos e serviços que os consumidores compram com renda discricionária, também são altamente sensíveis ao ciclo econômico, uma vez que as despesas discricionárias são mais fáceis de cortar do orçamento de um consumidor em tempos difíceis do que os custos essenciais.
Por exemplo, a indústria aérea é uma indústria bastante cíclica. Nos bons tempos econômicos, as pessoas têm mais renda disponível, então eles estão mais dispostos a tirar férias e fazer uso de viagens aéreas. Por outro lado, durante tempos econômicos ruins, as pessoas são muito mais cautelosas em relação aos gastos. Como resultado, eles tendem a levar mais férias conservadoras perto de casa (se elas forem) e evitar viagens aéreas caras.

Estratégia de negociação cíclica
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Ao prever a direção do mercado de ações em qualquer ponto é difícil, é um fato que o mercado exibe padrões bem definidos e às vezes previsíveis. Embora os ciclos não repitam exatamente o tempo todo, a evidência estatística sugere que as tendências cíclicas são muito fortes e não devem ser ignoradas pelos investidores. O Little Book of Stock Market Cycles irá mostrar-lhe como lucrar com esses padrões e ciclos recorrentes do mercado de ações.
Escrito por Jeffrey Hirsch, presidente da organização Hirsch e editor-chefe do Almirante de ações do Almanaque, este recurso confiável explica por que esses ciclos ocorrem, fornece a evidência histórica por trás deles e mostra como capturar lucros consistentes deles em frente . Além de descrever seus ciclos e padrões mais amplamente seguidos, Hirsch também discute os ciclos econômicos de longo prazo e as tendências de curto prazo envolvendo os melhores dias, semanas e meses do ano para negociar o mercado.
Os métodos encontrados aqui seguem tudo, desde os ciclos de eleições presidenciais até o efeito "Papai Noel".
Escrito por Jeffrey Hirsch, a autoridade preeminente em ciclos de mercado e padrões sazonais.
As estratégias exploradas são fáceis de implementar, e baseadas em pesquisas que provaram ser lucrativas ao longo do tempo.
Para os investidores que procuram vencer a filosofia de compra e retenção, The Little Book of Stock Market Cycles fornecerá idéias simples e acionáveis ​​que resistiram ao teste do tempo e superaram o mercado de forma consistente.
As eleições presidenciais a cada quatro anos têm um profundo impacto na economia e no mercado de ações. Depois de um presidente ganhar as eleições os dois primeiros anos são gastos empurrando a maior política possível. Muitas vezes, o mercado, a economia e a experiência do país são mercados, recessões e guerras. Desde 1941, o ano pós-eleitoral registrou o menor ganho médio para a Dow Jones Industrials em 4,5%.
A sazonalidade está em progresso desde setembro de 2009. O 2011 se desdobrou na forma próxima de livros didáticos. 2012 também está se desenrolando em uma forma bastante típica de época sazonal e eleitoral. O catalisador para o declínio de 2011 foi preocupação persistente com a dívida europeia. Esses problemas financeiros soberanos continuam a pressionar os mercados. O crescimento lento nos mercados emergentes, um historicamente historicamente fraco histórico pós-eleitoral, o vencimento de cortes de impostos e os subsídios de desemprego no final do ano, é susceptível de fazer um excitante circulo de três anéis em DC após o dia das eleições e praga em 2013. Mercados Não gosto da incerteza.
A menos que um mercado desportivo completo tenha ocorrido em 2012 ou os slogans do mercado no Ano Novo, os ganhos de mercado serão mais difíceis de encontrar em 2013 do que eles têm desde o final de março de 2009. Um cenário mais provável é que a suavidade sazonal e econômica cede à medida que a eleição presidencial se aproxima e algumas resoluções na Europa coincidem com, pelo menos, a sugestão de um movimento de flexibilização do Fed de Bernanke.
Se as coisas parecem boas para Obama, é provável que outubro seja mais forte. Se Romney vence, espere um movimento maior em novembro. De qualquer forma, houve apenas duas perdas nos últimos sete meses de eleições para o S & P 500 desde 1952. Também no lado positivo para 2012, o DJIA progrediu em 9% nos anos em que um presidente sentado estava candidatando para reeleição ; ganhar ou perder.
2013 é outra história. É provável que os mercados estejam sob pressão, pois quem seja o presidente é que haverá altas ordens para remediar a economia, o déficit e o governo disfuncional. Os dados econômicos fáceis e as comparações de resultados corporativos dos últimos anos desaparecerão. Os pontos fortes estrangeiros e as questões diplomáticas também exigirão uma atenção renovada da Casa Branca uma vez que as bolas de campanha e / ou inaugural acabaram. O banco central permanecerá acomodativo, mas há pouco mais que podem fazer. Após o rally do final do ano e positivo em 2012, receio que o próximo mercado urso tenha ocorrido no período 2013-2014.
Quais são alguns dos ciclos em que você fala no Little Book e como os investidores podem usá-los?
No Little Book of Stock Market Cycles, abaixei todos os padrões de mercado mais persistentes e persistentes. Dos nossos quase 50 anos de pesquisa, esses são os que continuam o trabalho. Eu começo com os padrões de longo prazo do longo ano do touro secular e do mercado do urso. Então aprofundo as nuances e os detalhes do ciclo de mercado de ações de eleição presidencial de quatro anos, o padrão estacional perene antes de detalhar os padrões mensais, semanais e diários prevalecentes. Se você é comerciante do dia, negociação de tendências ou investir para o longo prazo, o Little Book fornece informações, orientação e confiança quando você está fazendo decisões de compra e venda.
Qual é a melhor época do ano para negociar o mercado?
A melhor época do ano para as ações longas é outubro e o melhor momento para vender é abril. Esta é a nossa melhor estratégia de mudança de seis meses que descobrimos em 1986. O ditado "vender em maio e ir embora" tornou-se bastante conhecido. Mas estou impressionado com o quanto poucos não conseguem perceber, e capitalizar, o outro lado desse fenômeno. Você não pode vender em maio se você não comprar em outubro. Investir na Dow Jones Industrial Average entre 1 de novembro e 30 de abril de cada ano e depois mudar para renda fixa para os outros seis meses produziu rendimentos confiáveis ​​com risco reduzido desde 1950. Nossa Estratégia de Mudança de Melhores Meses não o tornará um milionário instantâneo, como outras estratégias afirmam que podem fazer. O que isso fará é aumentar a riqueza ao longo do tempo com metade do risco (ou menos) de uma abordagem de "comprar e manter".
De um modo geral, durante os Melhores Meses você quer investir em ações, fundos mútuos ou fundos negociados em bolsa (ETFs) que ofereçam exposição similar às empresas que constituem os índices Dow, S & P 500, NASDAQ e Russell 2000. Durante os piores meses, troque em títulos do Tesouro, fundos do mercado monetário ou um fundo de urso / curto. Grizzly Short (GRZZX) e AdvisorShares Active Bear (HDGE) são duas opções possíveis. Os fundos do mercado monetário serão os mais seguros, mas provavelmente oferecerão o menor retorno, enquanto os fundos urso / curto oferecem retornos potencialmente maiores, mas mais riscos. Se o mercado se mover de lado ou mais alto durante os piores meses, um fundo urso / curto provavelmente perderá dinheiro. Os Treasuries oferecem uma combinação de retornos dignos com risco limitado. No Almanac do Comerciante de commodities de 2013, um estudo detalhado dos títulos do Tesouro de 30 anos cobre sua tendência sazonal de avançar durante os meses de verão, bem como um comércio de ETF correlacionado.
As possibilidades de pior mês adicional incluem metais preciosos e as empresas que os minam. SPDR Gold Shares (GLD), Market Vectors Gold Miners (GDX) e ETF Securities Physical Swiss Gold (SGOL) são alguns nomes bem reconhecidos disponíveis no universo ETF. As tendências de preços sazonais do ouro também são cobertas no Almanac do comerciante de commodities de 2013.
As operações trimestrais e anuais das instituições e o comportamento sazonal da sociedade e dos indivíduos criaram os melhores e piores seis meses do ano. Nossa melhor estratégia de mudança de seis meses gira em torno do fato de que a maioria dos ganhos de mercados ocorrem de novembro a abril, enquanto o mercado geralmente é reduzido de maio a outubro. 2012 é um exemplo.
Existe e refluxo e fluxo de caixa e volumes de negociação que é claramente influenciado pelas atividades perenes de instituições, indivíduos e sociedade. A sazonalidade do mercado é um reflexo do comportamento cultural. Nos velhos tempos, a agricultura era o grande motorista, fazendo de agosto o melhor mês do mercado - agora é um dos piores. Isso coincide com o comportamento das férias de verão, onde os comerciantes e os investidores preferem o campo de golfe, a praia ou a beira da piscina para o piso comercial ou a tela do computador. Os esforços das instituições para melhorar seus números ajudam a impulsionar o mercado mais alto no quarto trimestre, assim como as compras de férias e o influxo do bônus de fim de ano. Depois, há o Ano Novo, que tende a trazer uma mentalidade de folha nova positiva para previsões e previsões e a antecipação de ganhos fortes no quarto e primeiro trimestre. Depois disso, o volume de negociação tende a diminuir ao longo do verão e, em setembro, há janelas de janela de portfólio de volta para a escola, de volta ao trabalho e de fim de terceiro trimestre que causaram a venda de ações em setembro, fazendo É o pior mês do ano, em média.
Você diria que a história se repete? Por que ou por que não?
A história nunca repete exatamente, mas é certo que sim rima. A memória humana coletiva é curta e as forças da ganância e do medo são implacavelmente poderosas. Como disse George Santayana, "aqueles que não conseguem se lembrar do passado estão condenados a repeti-lo". Eu gosto de dizer: "Aqueles que abafam a história do mercado são obrigados a lucrar com isso".

Os Ups And Downs de Investir em Estoques Cíclicos.
Imagine estar em uma roda gigante: um minuto você está no topo do mundo, o próximo você está no fundo - e ansioso para voltar de novo. Investir em empresas cíclicas é muito o mesmo, exceto que o tempo que leva para subir e descer, conhecido como ciclo econômico, pode durar anos.
Quais são os estoques cíclicos?
Dada a natureza ascendente e descendente da economia e, conseqüentemente, a dos estoques cíclicos, o investimento cíclico bem-sucedido requer um tempo cuidadoso. É possível ganhar muito dinheiro se você chegar no seu caminho para esses estoques no fundo de um ciclo abaixo, logo antes de uma recuperação. Mas os investidores também podem perder montantes substanciais se comprarem no ponto errado no ciclo.
Comparando Cyclicals para Growth Stocks.
Os ciclos, ao contrário, respondem mais violentamente do que os estoques de crescimento às mudanças econômicas. Eles podem sofrer perdas de mamute durante recessões severas e podem ter dificuldade em sobreviver até o próximo boom. Mas, quando as coisas começam a mudar para melhor, as mudanças dramáticas das perdas para os lucros podem, muitas vezes, superar as expectativas. O desempenho pode até mesmo superar os estoques de crescimento por uma ampla margem.
Então, quando paga para comprá-los? Prever um aumento pode ser terrivelmente difícil, especialmente porque muitas ações cíclicas começam a fazer bons meses antes da economia sair de uma recessão. Comprar exige pesquisa e coragem. Além disso, os investidores devem ter seu tempo perfeito.
O guru do investimento, Jim Slater, oferece aos investidores alguma ajuda. Ele estudou como as indústrias cíclicas se depararam com as principais variáveis ​​econômicas ao longo de um período de 15 anos. Os dados mostraram que a queda das taxas de juros são um fator chave para os anos mais bem sucedidos dos ciclos. Como as taxas de queda normalmente estimulam a economia, as ações cíclicas são melhores quando as taxas de juros estão caindo. Por outro lado, em tempos de taxas de juros crescentes, os estoques cíclicos correm mal. Mas Slater nos adverte para ter cuidado: o primeiro ano de queda das taxas de juros também não é o momento certo para comprar. Ele aconselha que é melhor comprar no último ano da queda das taxas de juros, antes de começar a subir de novo. Isto é, quando os ciclos tendem a superar os estoques de crescimento.
Antes de selecionar um estoque cíclico, faz sentido escolher uma indústria que seja devida a um salto. Nessa indústria, escolha empresas que parecem especialmente atraentes. As maiores empresas são muitas vezes as mais seguras. As empresas mais pequenas correm mais riscos, mas também podem produzir os retornos mais impressionantes.
Muitos investidores procuram empresas com múltiplos P / E baixos, mas para investir em ações cíclicas, essa estratégia pode não funcionar bem. Os ganhos de ações cíclicas flutuam demais para tornar P / E uma medida significativa; Além disso, os ciclos com múltiplos P / E baixos podem ser um investimento perigoso. Um P / E elevado normalmente marca a parte inferior do ciclo, enquanto que um múltiplo baixo muitas vezes sinaliza o fim de uma recuperação.
Para investir em cíclicas, múltiplos de preço para livro são melhores para usar do que o P / E. Os preços com desconto no valor contábil oferecem um sinal encorajador de recuperação futura. Mas quando a recuperação já está em andamento, essas ações geralmente recebem várias vezes o valor contábil. Por exemplo, no pico de um ciclo, os fabricantes de semicondutores trocam a três ou quatro vezes o valor contábil.
O tempo de investimento correto difere entre os setores cíclicos. Petroquímica, cimento, celulose e papel, e similares tendem a se mover mais alto primeiro. Uma vez que a recuperação parece mais certa, os estoques de tecnologia cíclica, como os semicondutores, normalmente seguem. A marcação ao longo do final do ciclo são geralmente empresas de consumo, como lojas de roupas, fabricantes de automóveis e companhias aéreas.
A compra de insider, sem dúvida, oferece o sinal mais forte para comprar. Se uma empresa estiver na parte inferior do seu ciclo, os diretores e a alta administração, ao comprar ações, demonstrarão sua confiança na recuperação da empresa. (Para obter mais informações sobre como pesquisar atividade privilegiada, veja Como manter um olho nas atividades de insiders e instituições.)
Finalmente, fique atento ao balanço da empresa. Uma forte posição de caixa pode ser muito importante, especialmente para os investidores que compram estoques de recuperação no fundo, onde as condições econômicas ainda são precárias. A empresa que tem muito dinheiro dá a esses investidores mais tempo para confirmar se a sabedoria da estratégia era sábia.
Não confie em ciclos para ganhos a longo prazo. Se as perspectivas econômicas parecerem sombrias, os investidores deveriam estar prontos para descarregar ciclos antes que esses estoques caíssem e acabem de volta onde começaram. Os investidores presos com cíclicos durante uma recessão podem ter que aguardar cinco, 10 ou mesmo 15 anos antes de essas ações retornarem ao valor que já tiveram. Cíclicos fazem piores investimentos de compra e retenção.

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Quote Today - 14/02/2017.
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Reversão alcista para eurusd dada pelo nosso sinal às 5.00 horas (GMT + 1). Objetivo específico: 1.0645.Bom de negociação.

Usando padrões de mercado de ações sazonais e cíclicos.
por Jeffrey Hirsch.
& ldquo; aqueles que não conseguem se lembrar do passado estão condenados a repeti-lo, & rdquo; proclamado filósofo George Santayana. Eu acredito que & ldquo; aqueles que estudam a história do mercado são obrigados a lucrar com isso. & Rdquo;
Existem três principais padrões sazonais e cíclicos que resistiram ao teste do tempo e, de forma consistente, me proporcionam uma vantagem no gerenciamento de minhas carteiras: o ciclo de eleição presidencial / bolsa de quatro anos, a melhor estratégia de mudança de seis meses e a cesta de janeiro indicadores e estratégias de negociação.
Mas primeiro, vamos ter uma coisa reta. Embora eu seja um forte defensor dos padrões de mercado históricos e sazonais, sempre estou atento que a história nunca se repita exatamente. Usei o histórico como guia para navegar as atuais condições do mercado e antecipar as tendências com bastante sucesso ao longo dos anos. O que nós tentamos fazer com que os comerciantes e os investidores do Almanac de Stock Trader & rsquo; fazer não sejam necessariamente seguem padrões históricos para um & ldquo; T, & rdquo; mas para mantê-los em mente para que eles saibam quando seu radar deve animar.
Política, Política, Política.
O que acontece em Wall Street está inextricavelmente ligado ao que acontece em Washington. Durante cinco décadas, o Almanac da Stock Trader & rsquo; discutiu e demonstrou esse fenômeno. O ciclo de eleição presidencial de quatro anos é o & ldquo; Old Faithful & rdquo; de indicadores para nós.
As eleições presidenciais a cada quatro anos têm um profundo impacto na economia e no mercado de ações. Guerras, recessões e mercados de urso tendem a começar ou ocorrer na primeira metade do prazo, com tempos prósperos e mercados de touro na segunda metade. Esse padrão é mais convincente.
Como você pode ver na Figura 1, o terceiro ano no período presidencial tem o melhor desempenho, já que não houve perdas médias industriais Dow Jones nos anos pré eleitorais desde a guerra de 1939. Enquanto os anos pré eleitos geralmente tiveram maior os ganhos, o desempenho do mercado do ano eleitoral enfraqueceu, graças em parte recentemente ao mercado ostentoso do ano 2000 e às eleições indecisas e à crise financeira do ano de 2008.
Como o governo manipula a economia para permanecer no poder.
Em um esforço para obter a reeleição, os presidentes tendem a cuidar da maioria de suas iniciativas mais dolorosas na primeira metade do seu mandato e "ldquo; prime the pump & rdquo; na segunda metade, então o eleitorado é mais próspero quando entram nas cabines de votação. O & ldquo; making of presidents & rdquo; é acompanhada por uma manipulação desimpedida da economia. As administrações estabelecidas estão obrigadas por suas partes a reter as rédeas do poder. As administrações estabelecidas durante os anos eleitorais tentam tornar a economia boa para impressionar o eleitorado e tende a adiar as decisões impopulares até que os votos sejam contados.
Após a eleição do Congresso de meio período e a perda de assentos invariable por parte do seu partido, o presidente dos próximos dois anos controla as políticas fiscais para obter gastos federais, renda disponível e previdência social e taxas de juros e inflação baixas. No dia da eleição, ele terá dançado no caminho para as carteiras e corações do eleitorado e, espero, coreografou mais quatro anos na Casa Branca para o seu partido.
Síndrome pós-presidencial.
Posteriormente, o & ldquo; piper deve ser pago, & rdquo; produzindo um fenômeno americano que criamos a síndrome do ano pós-presidencial. Os candidatos vitoriosos raramente conseguem cumprir promessas de campanha de paz e prosperidade. & Rdquo;
A maioria dos mercados ursos começaram nesses anos, 1929, 1937, 1957, 1969, 1973, 1977 e 1981. Nossas principais guerras também começaram nos anos que se seguiram às eleições, a Guerra Civil (1861), a Primeira Guerra Mundial (1917), a Segunda Guerra Mundial (19). 1941) e a Guerra do Vietnã (1965). Pós-eleição de 2001 combinada com 2002 pelos piores anos consecutivos desde 1973 & ndash; 74. (Estes foram os primeiros e segundos anos do mandato presidencial). Nós também tivemos o 11 de setembro, a guerra contra o terror e a construção do confronto com o Iraque.
A calamidade financeira global e a Grande Recessão enviaram o segundo mais pior mercado ostentoso para o Dow ao seu último mínimo em pós-eleições 2009. Mercados auriculares menos graves ocorreram ou estavam em andamento em 1913, 1917, 1921, 1941, 1949, 1953, 1957 , 1977 e 1981. Somente em 1925, 1989, 1993 e 1997 os americanos foram abençoados com paz e prosperidade no ano pós-eleitoral.
Down-Picker & rsquo; s Paradise.
Praticamente todos os mercados lançados e terminados nos dois anos após as eleições presidenciais. As partes inferiores ocorreram frequentemente em um clima de crise: a crise dos mísseis cubanos em 1962, o dinheiro apertado em 1966, o Camboja em 1970, a renúncia de Watergate e Nixon em 1974 e a ameaça do colapso monetário internacional em 1982. Mas a crise muitas vezes cria oportunidades no estoque mercado. Nos últimos 13 ciclos quadriênicos desde 1961, nove dos 16 mercados urso atingiram a metade do ano. (Um bom número desses fundos de meio termo ocorreu durante os piores seis meses).
Um Ganho de 50% de Dow de Midterm Low to Pre-Election High.
Nos últimos 13 anos de eleição de meio período (segundo ano no período presidencial), os mercados de margem começaram ou estavam em progresso nove vezes; nós experimentamos anos de touros em 1986, 2006 e 2010 (1994 foi plano). Mas até o terceiro ano (o ano pré eleitoral), as administrações & rsquo; mudança de foco para & ldquo; inicialização da bomba. & rdquo; Políticas são promulgadas para melhorar o bem-estar econômico do país e seu eleitorado.
Desde o meio do ano até o ano anterior à eleição, o Dow ganhou quase 50%, em média, desde 1914. Um balanço dessa magnitude equivale a um movimento de 10.000 para 15.000. O menor atraso no meio do meio, 14,5% da baixa de 1946, foi durante a contração industrial após a Segunda Guerra Mundial. Os próximos quatro avanços menores foram: 1978 (OPEC & ndash; Irã) 21,0%, 1930 (colapso econômico) 23,4%, 1966 (Vietnã) 26,7% e 2010 (dívida européia) 32,3%.
Também é importante notar a concentração de mínimos intermediários: seis em janeiro e quatro em outubro, além de quatro mínimos secundários em 1962, 1974, 1978 e 1998. Por outro lado, a maior concentração de máximos de pré eleição foi em dezembro, com nove ocorrendo no último mês do ano e seis no último dia de negociação do ano.
Melhor estratégia de seis meses.
Não existe uma estratégia de negociação perfeita, mas a nossa melhor estratégia de mudança de seis meses tem um histórico inegável. A melhor estratégia de seis meses é basicamente o outro lado do antigo & ldquo; vender em maio e ir embora; rdquo; adágio. Vem de uma antiga serra britânica, & ldquo; Vende em maio e vai embora, volte no St. Leger Day. & Rdquo; Estabelecido em 1776, o St. Leger Stakes é o último cavaleiro de puro sangue puro do ano e a perna final da Triple Crown inglesa.
Enquanto o St. Leger Stakes tem pouco a ver com a sazonalidade do mercado de ações, ele coincide com o final dos piores meses do ano para ações. A sazonalidade do mercado é um reflexo do comportamento cultural. Nos velhos tempos, a agricultura era o grande motorista, fazendo de agosto o melhor mês do mercado e agora o mês de agosto é um dos piores.
Isso coincide com o comportamento das férias de verão, onde os comerciantes e os investidores preferem o campo de golfe ou a praia para o piso comercial ou a tela do computador. Instituições & rsquo; os esforços para melhorar seus números ajudam a impulsionar o mercado mais alto no quarto trimestre, assim como as compras de férias e um influxo de bônus de fim de ano. Então, o Ano Novo, que tende a trazer uma mentalidade positiva para novas folhas para previsões e previsões, bem como a antecipação de ganhos sólidos em quarto e primeiro trimestre.
Depois disso, o volume de negócios tende a diminuir ao longo do verão. Em setembro, a janela de portfólio de back-to-school, back-to-work e final de terceiro trimestre, que causou a venda das ações, tornou-se o pior mês do ano em média. Embora possamos estar experimentando algumas mudanças na sazonalidade, o registro ainda mostra a clara existência de tendências sazonais no mercado de ações.
Desempenho dos melhores seis meses.
Investir na média industrial Dow Jones (DJIA) entre 1 de novembro e 30 de abril de cada ano e depois mudar para renda fixa para os outros seis meses produziu retornos confiáveis ​​com risco reduzido desde 1950. Entretanto, fatores exógenos e turnos culturais devem ser considerados. A agricultura fez de agosto o melhor mês de 1900 e 1951. Na verdade, antes de 1950, a melhor estratégia parecia ser "comprar" em maio, & rdquo; o oposto polar do presente. Compare isso com os dias modernos, onde agosto foi o segundo pior mês do ano para o índice Dow e S & amp; P 500 desde 1987.
A Figura 2 ilustra que novembro, dezembro, janeiro, março e abril são os melhores meses desde 1950. Adicione em fevereiro e você tem uma estratégia comercial impressionante. Estes seis meses consecutivos ganharam 14,654,27 pontos Dow em 62 anos, em 48 anos e em 14, enquanto os meses restantes de maio a outubro perderam 1.654,97 pontos, 37 vezes e 25. A Figura 3 mostra a variação média na Dow Jones industrial média para os melhores e piores períodos de seis meses.
Gestão Sazonal da Carteira.
Uso das palavras & ldquo; buy & rdquo; e & ldquo; sell & rdquo; criou alguma confusão quando usado em conjunto com a nossa melhor estratégia de mudança de seis meses. Muitas vezes são interpretadas literalmente, mas isso não é necessariamente a situação. Exatamente o que a ação que um investidor individual toma quando emitimos nossa recomendação oficial de compra ou primavera da queda dependem dos objetivos de cada indivíduo e, o mais importante, da tolerância ao risco.
Uma maneira mais conservadora de executar a nossa estratégia de mudança, a abordagem de entrada ou saída, à medida que nos referimos a ela, implica simplesmente mudar o capital entre ações e dinheiro ou títulos. Durante o & ldquo; melhores meses, & rdquo; um investidor ou comerciante é totalmente investido em ações ou fundos negociados em bolsa (ETFs) e fundos de investimento. Durante o & ldquo; piores meses, & rdquo; o capital seria retirado das ações e poderia ser deixado em dinheiro ou usado para comprar um fideicomisso ETF ou fundo mútuo de títulos.
Outra abordagem envolve fazer ajustes em um portfólio de forma mais calculada. Durante o & ldquo; melhores meses, & rdquo; risco adicional pode ser tomado como ganhos de mercado são esperados, mas durante o & ldquo; piores meses, & rdquo; o risco deve ser reduzido, mas não necessariamente totalmente eliminado. Houve vários fortes e ldquo; piores meses & rdquo; períodos durante a última década, como 2003 e 2009. Tomando essa abordagem é semelhante à abordagem de entrada ou saída; No entanto, em vez de sair de todas as posições de estoque, uma postura defensiva é tomada. Posições fracas ou com baixo desempenho podem ser fechadas, as perdas podem ser levantadas, novas compras podem ser limitadas e um plano de hedge pode ser implementado. A indicação de compra do mercado fora do dinheiro, a adição da exposição ao mercado obrigacionista e / ou a tomada de posição em um fundo do mercado ostentoso atenuam as perdas da carteira no caso de uma retirada suave do verão se manifestar em algo mais grave, como um urso cheio mercado. Esta é a abordagem que utilizamos no Almanac Investor Stock e ETF Portfolios.
Janeiro Jambalaya.
O efeito de janeiro.
A tendência dos estoques de pequena capitalização para superar os estoques de grandes capitais em janeiro é conhecida como o efeito de & ldquo; janeiro. & Rdquo;
Foi relatado que o efeito de janeiro foi identificado pela primeira vez pelo economista e banqueiro de investimentos Sidney Wachtel. He studied the seasonal movements in the stock market and is believed to have coined the term. Wachtel detailed his research in his 1942 paper, “Certain Observations on Seasonal Movements in Stock Prices,” which was published in the Journal of Business. The theory and pattern was that U. S. stock prices outperformed in January and that small caps outperformed large caps in January. The January effect phenomenon was originally likely caused by year-end tax-loss selling of small-cap stocks, driving their stock prices down. These bargain stocks are often bought back in January with the help of year-end bonus payments.
In a typical year, small-cap stocks stay on the sidelines, while large-cap stocks are on the field. Then, around late October, small stocks begin to wake up and in mid-December they take off. Anticipated year-end dividends, payouts and bonuses could be a factor. Other major moves are quite evident just before Labor Day—possibly because individual investors are back from vacations—and off the low points in late October and November. Small caps hold the lead through the beginning of May.
Wall Street’s “Free Lunch”
Investors tend to get rid of their losers near year-end for tax purposes, often hammering these stocks down to bargain levels. Over the years we have shown in the Stock Trader’s Almanac that New York Stock Exchange (NYSE) stocks selling at their lows on December 15 will usually outperform the market by February 15 in the following year. When there are a huge number of new lows, stocks down the most are selected, even though there are usually good reasons why some stocks have been battered. We call this the Free Lunch Strategy.
In response to changing market conditions, we tweaked the strategy the last 13 years, adding selections from the NASDAQ market, the American Stock Exchange (Amex) and the OTC (over-the-counter) bulletin board, and selling in mid-January some years. We have come to the conclusion that the most prudent course of action is to compile our list from the stocks making new lows on Triple-Witching Friday before Christmas, capitalizing on the Santa Claus Rally. (The Santa Claus Rally is the propensity for the S&P 500 to rally during the last five trading days of December and the first two of January by an average of 1.5% since 1950.) This also gives us the weekend to evaluate the issues in greater depth and weed out any glaringly problematic stocks.
This Free Lunch Strategy is only an extremely short-term strategy reserved for the nimblest traders. It has performed better after market corrections and when there are more new lows to choose from. The object is to buy bargain stocks near their 52-week lows and sell any quick, generous gains, as these issues can often give up these bounce-back gains immediately.
January Barometer.
January’s predictive prowess has been a powerful tool for traders and investors for decades. Back in 1972, my father, Yale Hirsch, the creator and founder of the Stock Trader’s Almanac, devised the January Barometer. Ever since the passage of the 20th “Lame Duck” Amendment to the Constitution in 1933, it has basically been that as the S&P 500 goes in January, so goes the market for the year.
The January Barometer has registered only seven major errors since 1950, for an 88.9% accuracy ratio. Of the seven major errors, Vietnam affected 1966 and 1968. 1982 saw the start of a major bull market in August. Two January rate cuts and 9/11 affected 2001. The market in January 2003 was held down by the anticipation of military action in Iraq. The second-worst bear market since 1900 ended in March of 2009, and Federal Reserve intervention influenced 2010.
As the opening of the New Year, January is host to many important events, indicators and recurring market patterns. U. S. presidents are inaugurated and present State of the Union addresses. New Congresses convene. Financial analysts release annual forecasts. Residents of earth return to work and school en mass after holiday celebrations. On January’s second trading day, the results of the official Santa Claus Rally are known, and on the fifth trading day, the First Five Days early warning system sounds off (when the first five trading days of the year are up, the full year has ended up 85% of the time over the last 40 years). However, it is the whole-month gain or loss of the S&P 500 that triggers our January Barometer. Beyond the obvious reasons, a positive January is much better than a negative one, since every down January in the S&P 500 since 1938, without exception, has preceded a new or extended bear market, a 10% correction, or a flat year.
Detractors of the January Barometer refuse to accept the fact that the indicator exists for only one reason: the 20th “Lame Duck” Amendment to the Constitution. Prior to 1934, newly elected senators and representatives did not take office until December of the following year, 13 months later (except when new presidents were inaugurated). Since 1934, Congress convenes in the first week of January and includes those members newly elected the previous November. Inauguration Day was also moved up from March 4 to January 20. In addition, during January, the president gives the State of the Union message, presents the annual budget and sets national goals and priorities.
These events affect our economy, Wall Street and much of the world. Add to that January’s increased cash inflows, portfolio adjustments and market strategizing and it becomes apparent how prophetic January can be. Switch these events to any other month and chances are the January Barometer would become a memory.
Over the years, there has been much debate regarding the efficacy of our January Barometer. Disbelievers in the January Barometer point to the fact that we include January’s S&P 500 change in the full-year results and that this detracts from the January Barometer’s predicative power for the rest of the year. In light of this debate, we calculated the January Barometer results with both the full-year results and the returns for the following 11 months (February through December). You can see these results, along with the S&P 500’s return for the Santa Claus Rally and the First Five Days in Table 1.
The Indicator Trifecta.
The lack of a Santa Claus Rally has often been a preliminary indicator of tough times to come. This was the case recently in 2000 and 2008. A 4.0% decline in 2000 foreshadowed the bursting of the tech bubble and a 2.5% loss in 2008 preceded the second-worst bear market in history. There have been several instances in which a Santa Claus Rally preceded bad years or markets, so some caution is in order. This was the case in 2011, although the market did manage to recoup most of its losses to finish the year flat.
The last 40 up First Five Days were followed by full-year gains 34 times, an 85.0% accuracy ratio and a 13.6% average gain for all 40 years. In post-presidential election years, this indicator has a solid record. Just six of the last 15 post-election-year’s First Five Days showed gains. Only 1973 was a loser, coinciding with the start of a major bear market caused by Vietnam, Watergate and the Arab Oil Embargo. The other five post-election years gained 22.8% on average (1961, 1965, 1989, 1997 and 2009).
It’s incredible just how bullish it has been when all three indicators are positive. Since 1950, all three indicators have been positive 27 times and full-year gains followed 25 times. Losses occurred in 1966 (Vietnam) and just barely in 2011 (U. S. debt ceiling and European debt). Excluding January’s performance, the last 11 months of these years were up 24 times. The market’s crash in 1987 is the additional blemish on the record. Eleven-month average gains are impressive at 12.3%.
In 2013, the S&P posted its 17th best January gain of all time, completing the indicator trifecta. The January Barometer, Santa Claus Rally and First Five Days indicators were all positive this year—increasing the odds, but not guaranteeing, positive returns for 2013.
Discussão.
It would have been helpful if you had published this article in March or April.
Walter from New Jersey posted over 4 years ago:
I may be totally confused, but it appears to me that the article totally contradicts what has occurred in the market during the full 5 months of January through May of this year. Apparently the article may have been written in January or February of this year, and if so there appears to be no correlation between the author's theorems and what stocks are doing today. Maybe by the end of June the analysis will begin to make more sense. But if I'm reading this correctly, it certainly does not bode well for the remainder of 2013.
Great article picking up suggestions after the fact. How about suggestions for now, looking forward. This article is just an advertisement for the Almanac. Shame on AAII.
Bruce Campbell from NC posted over 4 years ago:
The author left just enough out of this article to make you want to read the book. Eu recomendo muito. And the Stock Market Almanac should be on everyone's book shelf.
david harned from va posted over 4 years ago:
If the data in the stock traders almanac is correct, it would appear that the most logical approach to increase total returns would be the exact opposite of that recommended in your "more conservative" recommendation. If one wants to "buy low/sell high", it would appear to make more sense to shift out of cash into stocks in the months of May, June, August & September, and sell off stocks & go to cash in January & April. This might make some sense for someone who simply wants to "play the market" and not focus on picking quality stocks for the long haul. Personally, I think it makes a lot more sense to buy quality stocks at the right price and hold them until there is a proper sell point. which may vary considerably among positions in a properly constructed portfolio.
Daniel Ballisty from CA posted over 4 years ago:
This is a basic premise, but market fluctuations are the result of money flows, and money flows tend to follow a seasonal character. I am not certain if this seasonality can be observed at each individual equity, but it is apparent at the DIA and S&P500 indices. I've heard some call it favorable/ unfavorable seasons. This year is unique in that there is additional liquidity brought to bear on the market through QE.
Werner Emmerich from PA posted over 4 years ago:
I can think of many other such guidelines, including: Bad Thanksgiving, good Santa Claus. It's a good sign, if recovery from a bear market exceeds 50%. Bear Market bottoms are steep, Bull Market tops are flat. Second biggest economy is ahead of the biggest, (Low interest rates in Japan 13 years ago vs. US rates more recently,) etc.
This is a good article. To those that think it's not forward looking, remember that there is a December and a January in every year. And those of you who don't get the Stock Trader's Almanac, you should.
Harold Skelton from ME posted over 4 years ago:
Give a drunken monkey a machine gun and 10,000 rounds of ammunition. Have him blaze away at a barn wall until every shell is fired. Euthanize the monkey. Go look at the side of the barn. 31% of the bullets struck the upper-right quadrant of the wall. Increasingly smaller percentages struck the other three quadrants. It is accurate to say that "in the data we examined, upper-right bullet strikes were the most common outcome." The problem arises when we make the further assertion that these past results are predictive of future outcomes.
Roger Mckinney from OK posted over 4 years ago:
I think all of the indicators are good, but the election indicator is probably right for the wrong reasons. Federal spending is just 20% of the economy and many estimates of the multiplier are small, so I doubt it affects the economy that much. In addition, federal spending would affect profits only, but growth in the PE ratio, which indicates greater risk tolerance by investors, account for about half the variation in stock prices.
Edward Japhe from GA posted over 4 years ago:
1- Am I correct in understanding that the years not shown in Table I on page 11 of this article were those years that the three indicators were collectively negative , since all of the shown years show them to be all positive?
Charles Rotblut from IL posted over 4 years ago:
David Harned from VA posted over 3 years ago:
This appears to be little more than a rambling diatribe on "voodoo trading" that has very little, if anything, to do with long-term investing. Sticking with fundamental analysis just might yield better long-term results.
Dick Marr from NY posted over 3 years ago:
I've been using the 'Stock Pickers Almanac for a long time and I gotta tell you, it has more useful insights than anything else I've ever found. Insights and Observations to be incorporated into a thoughtful investing strategy. It's perspective is very strategic and certainly not infallible. simply a well documented collection of facts.
Michael Dwyer from IL posted 9 months ago:
I have successfully bought oversold small cap stocks in December that bounced hard in January. Works particularly well if you have a IRA and don't have to pay a capital gain tax.
of course not all oversold stocks bounce and thus the investor needs understand why the stock sold off and its bearing on that stocks future prospects.
Has anyone tested a strategy of combining the "best six months" strategy with the presidential cycle approach? For example, rotate out of stocks for May through October ONLY in the first two years weaker years of the presidential cycle?
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&cópia de; 2018 The American Association of Individual Investors.
This content originally appeared in the AAII Journal.

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